Periodo de publicación recogido
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Data‐Driven Identification Constraints for DSGE Models
Markku Lanne, Jani Luoto
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 80, Nº. 2, 2018, págs. 236-258
Generalized Forecast Error Variance Decomposition for Linear and Nonlinear Multivariate Models
Markku Lanne, Henri Nyberg
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 78, Nº. 4, 2016, págs. 595-603
Does Output Gap, Labour's Share or Unemployment Rate Drive Inflation?
Markku Lanne, Jani Luoto
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 76, Nº. 5, 2014, págs. 715-726
GMM Estimation with Non-causal Instruments
Markku Lanne, Pentti Saikkonen
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 73, Nº. 5, 2011, págs. 581-592
A Multivariate Generalized Orthogonal Factor GARCH Model
Pentti Saikkonen, Markku Lanne
Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 25, Nº 1, 2007, págs. 61-75
Threshold Autoregressions for Strongly Autocorrelated Time Series
Pentti Saikkonen, Markku Lanne
Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 20, Nº 2, 2002, págs. 282-289
Testing the Predictability of Stock Returns
Markku Lanne
The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 84, Nº 3, 2002, págs. 407-415
Near Unit Roots and the Predictive Power of Yield Spreads for Changes in Long-Term Interest Rates
Markku Lanne
The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 81, Nº 3, 1999, págs. 393-398
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