Yacine Aït-Sahalia

• Artículos de revistas (3)

• Artículos de revistas

  • Modeling financial contagion using mutually exciting jump processes

    Yacine Aït-Sahalia, Julio Cacho-Diaz

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 117, Nº. 3, 2015, págs. 585-606

    

  • Estimating affine multifactor term structure models using closed-form likelihood expansions.

    Yacine Aït-Sahalia, Robert L. Kimmel

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 98, Nº. 1, 2010, págs. 113-144

    

  • Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models.

    Yacine Aït-Sahalia, Robert L. Kimmel

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 83, Nº. 2, 2007, págs. 413-452

    

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