Andrzej Ruszczynski

• Artículos de revistas (3)
• Colaboraciones en obras colectivas (2)

• Artículos de revistas

  • Computational Methods for Risk-Averse Undiscounted Transient Markov Models

    Özlem Çavus, Andrzej Ruszczynski

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 2, 2014, págs. 401-417

    

  • Risk-Averse Two-Stage Stochastic Linear Programming Modeling and Decomposition.

    Naomi Miller, Andrzej Ruszczynski

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2011, págs. 125-132

    

  • An Efficient Trajectory Method for Probabilistic Production-Inventory-Distribution Problems.

    Miguel A. Lejeune, Andrzej Ruszczynski

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 2, 2007, págs. 378-394

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Risk-Averse Portfolio Optimization via Stochastic Dominance Constraints

    Andrzej Ruszczynski, Darinka Dentcheva

    Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2281-2302

    

  • Risk-Averse Portfolio Optimization via Stochastic Dominance Constraints

    Darinka Dentcheva, Andrzej Ruszczynski

    Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 247-258

    

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