Periodo de publicación recogido
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Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions.
A. Kaeck, C. Alexander
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 11, 2012, págs. 3110-3121
Developing a stress testing framework based on market risk models.
C. Alexander, E. Sheedy
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 10, 2008, págs. 2220-2236
Regime dependent determinants of credit default swap spreads.
C. Alexander, A. Kaeck
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 6, 2008, págs. 1008-1021
Hedging index exchange traded funds.
C. Alexander, A. Barbosa
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 2, 2008, págs. 326-337
Model-free hedge ratios and scale-invariant models.
C. Alexander, L.M. Nogueira
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 6, 2007, págs. 1839-1862
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