Periodo de publicación recogido
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Capturing the risk premium of commodity futures: The role of hedging pressure.
D. Basu, J. Miffre
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 7, 2013, págs. 2652-2664
Tactical allocation in commodity futures markets: Combining momentum and term structure signals.
A.-M. Fuertes, J. Miffre, G. Rallis
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 10, 2010, págs. 2530-2548
Momentum profits, nonnormality risks and the business cycle
Ana María Fuertes Eugenio, J. Miffre, Wooi-Hou Tan
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 19, Nº. 10-12, 2009, págs. 935-953
Momentum profits and time-varying unsystematic risk.
X. Li, J. Miffre, Clem Brooks, N. O'Sullivan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 4, 2008, págs. 541-558
Momentum strategies in commodity futures markets.
J. Miffre, G. Rallis
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 6, 2007, págs. 1863-1886
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