F.J. Fabozzi

• Artículos de revistas (10)

• Artículos de revistas

  • A new approach to statistical arbitrage: strategies based on dynamic fator models of prices and their performance

    S. M. Forcadi, F.J. Fabozzi, I. Mitov

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 65, Nº. 4, 2016, págs. 134-155

    

  • On stability of operational risk estimates by LDA: From causes to approaches.

    X. Zhou, A.V. Durfee, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 68, Nº. 7, 2016, págs. 266-278

    

  • Market overreaction and underreaction: tests of the directional and magnitude effects

    F.J. Fabozzi, Chun-Yip Fung, Kim Lam, Wing-Keung Wong

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 23, Nº. 16-18, 2013, págs. 1469-1482

    • Resumen
    

  • CVaR sensitivity with respect to tail thickness.

    S. V. Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 3, 2013, págs. 977-988

    

  • Time series analysis for financial market meltdowns.

    Y.S. Kim, Svetlozar T. Rachev, M.L. Bianchi, I. Mitov, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 8, 2011, págs. 1879-1891

    

  • Tempered stable and tempered infinitely divisible GARCH models.

    Y. Shin Kim, Svetlozar T. Rachev, M. Leonardo Bianchi, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 9, 2010, págs. 2096-2109

    

  • Price calibration and hedging of correlation dependent credit derivatives using a structural model with a-stable distributions

    Jochen Papenbrok, Svetlozar T. Rachev, Markus Höchstötter, F.J. Fabozzi

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 19, Nº. 16-18, 2009, págs. 1401-1416

    • Resumen
    

  • Financial market models with Lévy processes and time-varying volatility.

    Y.S. Kim, Svetlozar T. Rachev, M.L. Bianchi, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 7, 2008, págs. 1363-1378

    

  • Relative deviation metrics and the problem of strategy replication.

    S.V. Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, S. Ortobelli, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 2, 2008, págs. 199-206

    

  • Momentum strategies based on reward¿risk stock selection criteria.

    Svetlozar T. Rachev, T. Jasic, S Stoyanov, F.J. Fabozzi

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 8, 2007, págs. 2325-2346

    

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