Claudia Klüppelberg

• Artículos de revistas (6)

• Artículos de revistas

  • Conditional independence in max-linear Bayesian networks

    Carlos Améndola, Claudia Klüppelberg, Steffen L. Lauritzen, Ngoc M. Tran

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 32, Nº. 1, 2022, págs. 1-45

    

  • Indirect Inference for Lévy‐driven continuous‐time GARCH models

    Thiago do Rêgo Sousa, Stephan Haug, Claudia Klüppelberg

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 46, Nº. 3, 2019, págs. 765-801

    

  • Risk in a Large Claims Insurance Market with Bipartite Graph Structure.

    Oliver Kley, Claudia Klüppelberg, Gesine Reinert

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2016, págs. 1159-1176

    

  • The first passage event for sums of dependent Lévy processes with applications to insurance risk.

    Irmingard Eder, Claudia Klüppelberg

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 19, Nº. 6, 2009, págs. 2047-2079

    

  • Optimal investment and consumption in a Black¿Scholes market with Lévy-driven stochastic coefficients.

    Lukasz Delong, Claudia Klüppelberg

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 18, Nº. 3, 2008, págs. 879-908

    

  • Semi-Parametric Models for the Multivariate Tail Dependence Function � the Asymptotically Dependent Case.

    Claudia Klüppelberg, Gabriel Kuhn, Liang Peng

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 35, Nº. 4, 2008, págs. 701-718

    

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