Periodo de publicación recogido
|
|
|
Robust portfolio choice with uncertainty about jump and diffusion risk.
N. Branger, L.S. Larsen
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 12, 2013, págs. 5036-5047
Robust portfolio choice with ambiguity and learning about return predictability.
N. Branger, L.S. Larsen, Claus Munk
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 5, 2013, págs. 1397-1411
Asset allocation: How much does model choice matter?
N. Branger, A. Hansis
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 7, 2012, págs. 1865-1882
Keep on smiling? The pricing of Quanto options when all covariances are stochastic.
N. Branger, M. Muck
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 6, 2012, págs. 1577-1591
Optimal portfolios when volatility can jump.
N. Branger, C. Schlag, E. Schneider
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 6, 2008, págs. 1087-1098
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados