Área de conocimientoIdentificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad
Esther Ruiz Ortega, María Helena Veiga
Anales de estudios económicos y empresariales, ISSN 0213-7569, Nº 18, 2008, págs. 9-68
María Helena Veiga, Marc Vorsatz
Documentos de trabajo ( FEDEA ), ISSN 1696-7496, Nº. 29, 2008, págs. 1-35
The Effect of Short ¿Selling on the Aggregation of Information in an Experimental Asset Market
Marc Vorsatz, María Helena Veiga
Documentos de trabajo ( FEDEA ), ISSN 1696-7496, Nº. 26, 2008, págs. 1-25
Modelling and forecasting stochastic volatility
María Helena Veiga
Tesis doctoral dirigida por Michael Creel (dir. tes.). Universitat Autònoma de Barcelona (2004).
Topics in density forecast in stationary parametric univariate time series models
Joao Henrique Gonçalves Mazzeu
Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), María Helena Veiga (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2016).
Asymmetric stochastic volatility models
Xiuping Mao
Tesis doctoral dirigida por María Helena Veiga (dir. tes.), Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2015).
Bayesian analysis of heterogeneity in stochastic frontier models
Tesis doctoral dirigida por María Helena Veiga (dir. tes.), Michael Peter Wiper (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2014).
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