InstitucionesPeriodo de publicación recogido
|
|
|
Computational methods for martingale optimal transport problems
Gaoyue Guo, Jan Oblój
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 29, Nº. 6, 2019, págs. 3311-3347
An iterated Azéma–Yor type embedding for finitely many marginals
Jan Oblój, Peter Spoida
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 45, Nº. 4, 2017, págs. 2210-2247
Technical Note—Path-Dependent and Randomized Strategies in Barberis’ Casino Gambling Model.
Xue Dong He, Sang Hu, Jan Oblój, Xun Yu Zhou
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2017, págs. 97-103
The maximum maximum of a martingale with given n marginals.
Pierre Henry-Labordère, Jan Oblój, Peter Spoida, Niza Touzi
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 1, 2016, págs. 1-44
On Azéma–Yor processes, their optimal properties and the Bachelier–drawdown equation
Laurent Carraro, Nicole El Karoui, Jan Oblój
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 40, Nº. 1, 2012, págs. 372-400
Pathwise inequalities for local time: Applications to Shorokhod embeddings and optimal stopping.
A.M.G. Cox, David Hobson, Jan Oblój
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 18, Nº. 5, 2008, págs. 1870-1896
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados