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Área de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Building good deals with arbitrage-free discrete time pricing models
Beatriz Balbás Aparicio, Raquel Balbás Aparicio
The Spanish Review of Financial Economics, ISSN 2173-1268, Vol. 10, Nº. 2, 2012, págs. 53-61
On the premium of equity-linked insurance contracts
Beatriz Balbás Aparicio, Raquel Balbás Aparicio
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 16, 2010, págs. 25-42
CAPM and APT-like models with risk measures
Alejandro Balbás de la Corte, Beatriz Balbás Aparicio, Raquel Balbás Aparicio
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 6, 2010, págs. 1166-1174
Minimizing measures of risk by saddle point conditions
Alejandro Balbás de la Corte, Beatriz Balbás Aparicio, Raquel Balbás Aparicio
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 234, Nº 10, 2010, págs. 2924-2931
Risk level upper bounds with general risk functions
Alejandro Balbás de la Corte, Beatriz Balbás Aparicio, Antonio José Heras Martínez
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 14, 2008, págs. 23-46
Cuatro ensayos con medidas de riesgo
Beatriz Balbás Aparicio
Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), Antonio José Heras Martínez (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2010).
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