Periodo de publicación recogido
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Coherent risk measures alone are ineffective in constraining portfolio losses
John Armstrong, Damiano Brigo
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 140, Nº. 7, 2022, pág. 23
Risk managing tail-risk seekers: VaR and expected shortfall vs S-shaped utility
John Armstrong, Damiano Brigo
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 101, Nº. 4, 2019, págs. 122-135
Interest Rate Models - Theory and Practice
Damiano Brigo, Fabio Mercurio
Berlin : Springer, 2006. ISBN 978-3-540-22149-4
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