Periodo de publicación recogido
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Optimal Portfolio Diversification via Independent Component Analysis
Nathan Lassance, Victor DeMiguel, Frédéric Vrins
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2022, págs. 55-72
Technical Note—A Robust Perspective on Transaction Costs in Portfolio Optimization
Alba Olivares-Nadal, Victor DeMiguel
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 3, 2018, págs. 733-739
Supply Chain competition with Multiple Manufacturers and Retailers.
Elodie Adida, Victor DeMiguel
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2011, págs. 156-172
A Stochastic Multiple-Leader Stackelberg Model: Analysis, Computation, and Application.
Victor DeMiguel, Huifu Xu
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2009, págs. 1220-1235
Portfolio Selection with Robust Estimation.
Victor DeMiguel, Francisco J. Nogales
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 3, 2009, págs. 560-577
Portfolio Investment with the Exact Tax Basis via Nonlinear Programming
Raman Uppal, Victor DeMiguel
Management science: journal of the Institute for operations research and the management sciences, ISSN 0025-1909, Nº. 2, 2005, págs. 277-290
A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance by Constraining Portfolio Norms
Victor DeMiguel, Lorenzo Garlappi, Francisco J. Nogales, Raman Uppal
XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error
Tesis doctoral dirigida por Victor DeMiguel (dir. tes.), Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2016).
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