Periodo de publicación recogido
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Large-Scale Loan Portfolio Selection.
Justin A. Sirignano, Gerry Tsoukalas, Kay Giesecke
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2016, págs. 1239-1255
Default clustering in large portfolios: Typical events.
Kay Giesecke, Konstantinos Spiliopoulos, Richard B. Sowers
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 1, 2013, págs. 348-385
Exact Sampling of Jump Diffusions
Kay Giesecke, Dmitry Smelov
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 4, 2013, págs. 894-907
Sequential Importance Sampling and Resampling for Dynamic Portfolio Credit Risk
Deng Shaojie, Kay Giesecke, Tze Leung Lai
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2012, págs. 78-91
A Top-Down Approach to Multiname Credit.
Kay Giesecke, Lisa R. Goldberg, Xiaowei Ding
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 2, 2011, págs. 283-300
Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations.
Kay Giesecke, Baeho Kim
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2011, págs. 32-49
Time-Changed Birth Processes and Multiname Credit Derivatives.
Xiaowei Ding, Kay Giesecke, Pascal I. Tomecek
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 4, 2009, págs. 990-1005
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