Periodo de publicación recogido
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Slow-moving capital and execution costs: Evidence from a major trading glitch
Vincent Bogousslavsky, Pierre Collin-Dufresne, Mehmet Saglam
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 139, Nº. 3, 2021, págs. 922-949
Liquidity regimes and optimal dynamic asset allocation
Pierre Collin-Dufresne, Kent Daniel, Mehmet Saglam
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 136, Nº. 2, 2020, págs. 379-406
Equilibrium commodity prices with irreversible investment and non-linear technologies
Jaime Casassus, Pierre Collin-Dufresne, Bryan R. Routledge
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 95, Nº. 10, 2018, págs. 128-147
On bounding credit-event risk premia
Jennie Bai, Pierre Collin-Dufresne, Robert S. Goldstein, Jean Helwege
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 28, Nº. 9, 2015, págs. 2608-2642
Modeling credit contagion via the updating of fragile beliefs
Luca Benzoni, Pierre Collin-Dufresne, Robert S. Goldstein, Jean Helwege
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 28, Nº. 7, 2015, págs. 1960-2008
Explaining asset pricing puzzles associated with the 1987 market crash.
Luca Benzoni, Pierre Collin-Dufresne, Robert S. Goldstein
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 101, Nº. 3, 2011, págs. 552-573
Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?
Pierre Collin-Dufresne, Robert S. Goldstein, Christopher S. Jones
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 94, Nº. 1, 2009, págs. 47-66
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