InstitucionesÁrea de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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On the definition of an actuarial climate index for the Iberian peninsula
Nan Zhou, José Luis Vilar Zanón, José Garrido, Antonio José Heras Martínez
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 29, 2023, págs. 37-59
Ewa Dylewska, José Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 23, 2017, págs. 71-102
Online product returns risk assessment and management
José Luis Vilar Zanón, Eduardo Vilar, Antonio José Heras Martínez
Top, ISSN-e 1863-8279, ISSN 1134-5764, Vol. 25, Nº. 3, 2017, págs. 445-466
Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measures
Montserrat Hernández Solís, Cristina Lozano Colomer, José Luis Vilar Zanón
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 19, 2013, págs. 85-100
Montserrat Hernández Solís, Cristina Lozano Colomer, José Luis Vilar Zanón
Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía, ISSN-e 2174-3835, Vol. 1, Nº 1, 2013, 26 págs.
La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante el uso de una medida de riesgo coherente
Montserrat Hernández Solís, Cristina Lozano Colomer, José Luis Vilar Zanón
Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 15, 2013, págs. 151-167
Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio
Antonio José Heras Martínez, José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 16, 2010, págs. 43-66
La media geométrica, como principio de cálculo de primas
Cristina Lozano Colomer, José Luis Vilar Zanón
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 15, 2009, págs. 51-70
La distribución de Pareto ponderada por la familia inversa Gaussiana generalizada: aplicación a la modelización de los grandes siniestros
Cristina Lozano Colomer, José Luis Vilar Zanón
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 14, 2008, págs. 73-89
Diseño de sistemas bonus-malus: transparencia del sistema
José Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 14, 2008, págs. 91-107
Criterios asintóticos para el cálculo de primas en sistemas bonus-malus
José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, Antonio José Heras Martínez, María Pilar García Pineda
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 9, 2003, págs. 91-120
María Jesús Segovia Vargas, José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, Antonio José Heras Martínez
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 9, 2003, págs. 153-180
Matemática actuarial no vida con Maplev
José Luis Vilar Zanón, Yolanda García Cid
Cuadernos de la Fundación, Nº. 48, 1999, págs. 1-61
Decisiones racionales en reaseguro
José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, Antonio José Heras Martínez
Cuadernos de la Fundación, Nº. 32, 1996, págs. 1-118
An experience based premium rate discounts system in crop insurance using tweedie’s regressions
José Luis Vilar Zanón, Antonio José Heras Martínez
Contributions to risk analysis: risk 2018 / coord. por José María Sarabia Alegría, Faustino Prieto Mendoza, Montserrat Guillén Estany, 2018, ISBN 978-84-9844-683-8, pág. 299
Antonio José Heras Martínez, José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón
Homenaje al Profesor Gutiérrez Valdeón, 2004, ISBN 84-9772-304-X, págs. 259-284
Predicción de insolvencias con el método Rough Set
José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, M. G. Segovia Vargas, Antonio José Heras Martínez
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN-e 2255-5471, Nº. 3, 2003, 10 págs.
Using rough sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies
José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, Alicia Sanchís Arellano, M. G. Segovia Vargas
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN-e 2255-5471, Nº. 2, 2003, 21 págs.
José Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN-e 2255-5471, Nº. 27, 1992, 19 págs.
Investigaciones en seguros y gestión de riesgos: RIESGO 2009: ponencias del III Congreso "RIESGO 2009", 18 y 19 de junio, Madrid (España)
Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón, Montserrat Guillén Estany
Fundación MAPFRE, 2009. ISBN 978-84-9844-158-1
Matemática de los seguros de vida
José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, A. Antonio
Fundación MAPFRE, 1999. ISBN 84-7100-820-3
Matemática actuarial no vida con MapleV
José Luis Vilar Zanón, Yolanda García Cid
Fundación MAPFRE, 1999. ISBN 84-89429-31-6
Decisiones racionales en reaseguro
José Antonio Gil Fana, José Luis Vilar Zanón, A. Antonio
Fundación MAPFRE, 1996. ISBN 84-89429-14-6
Problemas de álgebra lineal para la economía
Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón
Madrid : AC, 1988. ISBN 84-7288-110-5
Fundamentos matemáticos del análisis de la solvencia dinámica en seguros no vida
José Luis Vilar Zanón
Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo tweedie
Tesis doctoral dirigida por Cristina Lozano Colomer (dir. tes.), José Luis Vilar Zanón (dir. tes.). Universidad Pontificia Comillas (2017).
Tesis doctoral dirigida por José Luis Vilar Zanón (dir. tes.), José Antonio Gil Fana (codir. tes.), Antonio José Heras Martínez (codir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2017).
Programación estocástica: aplicación a la gestión de activos y pasivos
Tesis doctoral dirigida por José Luis Vilar Zanón (dir. tes.), Antonio José Heras Martínez (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2017).
Valoración de activos financieros por entropía máxima con programación lineal
Tesis doctoral dirigida por José Luis Vilar Zanón (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2015).
Tarificación en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada
Tesis doctoral dirigida por Cristina Lozano Colomer (dir. tes.), José Luis Vilar Zanón (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2013).
Entropía relativa y cobertura de derivados
Tesis doctoral dirigida por José Luis Vilar Zanón (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2013).
Metodología estocástica para la estimación de la provisión para siniestros pendientes (IBNR)
Tesis doctoral dirigida por José Luis Vilar Zanón (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2010).
Análisis bayesiano de los excesos. Aplicación al reaseguro excess of loss
Tesis doctoral dirigida por José Luis Vilar Zanón (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2005).
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