Antoine Lejay

• Artículos de revistas (6)

• Artículos de revistas

  • General diffusion processes as limit of time-space Markov chains

    Alexis Anagnostakis, Antoine Lejay, Denis Villemonais

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 33, Nº. 5, 2023, págs. 3620-3651

    

  • Maximum likelihood drift estimation for a threshold diffusion

    Antoine Lejay, Paolo Pigato

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 47, Nº. 3, 2020, págs. 609-637

    

  • The snapping out Brownian motion.

    Antoine Lejay

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 3, 2016, págs. 1727-1742

    

  • Is a Brownian Motion Skew?

    Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 41, Nº. 2, 2014, págs. 346-364

    

  • New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media

    Antoine Lejay, Sylvain Maire

    Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 245, Nº 1, 2013, págs. 97-116

    

  • Simulation of diffusions by means of importance sampling paradigm.

    Madalina Deaconu, Antoine Lejay

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 20, Nº. 4, 2010, págs. 1389-1424

    

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