Área de conocimientoPeriodo de publicación recogido
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Determination of the Number of Common Stochastic Trends under Conditional Heteroskedasticity
Giusseppe Cavaliere, A. M. Robert Taylor, Anders Rahbek
Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 28, Nº 3, 2010 (Ejemplar dedicado a: Nuevos desarrollos en la modelización y estimación de ciclos económicos), págs. 519-552
Testing for a Change in Persistence in the Presence of a Volatility Shift
Giuseppe Cavaliere, A. M. Robert Taylor
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 68, Nº. 6, 2006, págs. 761-781
Regression‐based Tests for a Change in Persistence
Stephen Leybourne, Tae-Hwan Kim, A. M. Robert Taylor
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 68, Nº. 5, 2006, págs. 595-621
Can Tests for Stochastic Unit Roots Provide Useful Portmanteau Tests for Persistence?
A. M. Robert Taylor, Dick Van Dijk
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 64, Nº. 4, 2002, págs. 381-397
On the Power of GLS‐Type Unit Root Tests
Peter Burridge, A. M. Robert Taylor
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 62, Nº. 5, 2000, págs. 633-645
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