Denis Belomestny

• Artículos de revistas (4)

• Artículos de revistas

  • Addendum to “Optimal stopping under model uncertainty: Randomized stopping times approach”.

    Denis Belomestny, Volker Krätschmer

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 2, 2017, págs. 1289-1293

    

  • Optimal stopping under model uncertainty: Randomized stopping times approach.

    Denis Belomestny, Volker Krätschmer

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 2, 2016, págs. 1260-1295

    

  • Solving optimal stopping problems via empirical dual optimization.

    Denis Belomestny

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 5, 2013, págs. 1988-2019

    

  • On the rates of convergence of simulation-based optimization algorithms for optimal stopping problems.

    Denis Belomestny

    Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 1, 2011, págs. 215-239

    

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