Periodo de publicación recogido
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An application of closed-form GARCH option-pricing model on FTSE 100 option and volatility
YongChern Su, MingDa Chen, HanChing Huang
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 20, Nº. 10-12, 2010, págs. 899-910
Dynamic causality between intraday return and order imbalance in NASDAQ speculative top gainers
YongChern Su, HanChing Huang
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 18, Nº. 16-18, 2008, págs. 1489-1499
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