Esko Valkeila

• Artículos de revistas (3)

• Artículos de revistas

  • An extension of the Lévy characterization to fractional Brownian Motion.

    Yuliya Mishura, Esko Valkeila

    Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 39, Nº. 2, 2011, págs. 439-470

    

  • Information processes for semimartingale experiments

    Kacha Dzhaparidze, Peter Spreij, Esko Valkeila

    Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 31, Nº. 1, 2003, págs. 216-243

    • Resumen
    

  • An integral representation for the Hellinger distance

    Esko Valkeila, Ljudmilla Vostrikova

    Mathematica scandinavica, ISSN 0025-5521, Vol. 58, Nº 1, 1986, págs. 239-254

    • Texto completo
    

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