Periodo de publicación recogido
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Credit rating dynamics in the presence of unknown structural breaks
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 1, 2012, págs. 78-89
Stochastic Change-Point Models of Asset Returns and Their Volatilities
Tze Leung Lai, H. Xing
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2317-2335
Time Series Modeling and Forecasting of the Volatilities of Asset Returns
Tze Leung Lai, H. Xing
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1417-1426
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