Periodo de publicación recogido
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A multivariate dependence measure for aggregating risks
Jan Dhaene, Daniël Linders, Wim Schoutens, David Vyncke
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 263, Nº 1, 2014, págs. 78-87
A framework for robust measurement of implied correlation
Daniël Linders, Wim Schoutens
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 271, Nº 1, 2014, págs. 39-52
A bootstrapping market implied moment matching calibration for models with time-dependent parameters
Florence Guillaume, Wim Schoutens
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 271, Nº 1, 2014, págs. 100-116
Albert Ferreiro Castilla, Wim Schoutens
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 236, Nº 9, 2012, págs. 2466-2476
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