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Uncertainty Quantification and Heston Model
María Suárez Taboada, Jeroen A. S. Witteveen, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee
Progress in industrial mathematics at ECMI 2016 / Peregrina Quintela Estevez (ed. lit.), Patricia Barral Rodiño (ed. lit.), Mª Dolores Gómez Pedreira (ed. lit.), Francisco Pena Brage (ed. lit.), Jerónimo Rodríguez García (ed. lit.), Pilar Salgado Rodríguez (ed. lit.), Miguel Ernesto Vázquez Méndez (ed. lit.), 2017, ISBN 978-3-319-63081-6, págs. 153-160
Numerical methods to price interest rate derivatives based on libor market model for forward rates
María Suárez Taboada
Tesis doctoral dirigida por Carlos Vázquez (dir. tes.). Universidade da Coruña (2012).
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