Periodo de publicación recogido
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Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility
Matei Demetrescu, Christoph Hanck
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 80, Nº. 3, 2018, págs. 485-513
Variable Selection in Cross-Section Regressions: Comparisons and Extensions
Thomas Deckers, Christoph Hanck
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 76, Nº. 6, 2014, págs. 841-873
APPLIED ECONOMETRICS VARIA: Do Panel Cointegration tess Produce "Mixed Signals"?
Christoph Hanck
Annales d'Economie et de Statistique, ISSN 0769-489X, Nº. 107-108, 2012, págs. 299-308
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