Periodo de publicación recogido
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Subprime mortgage defaults and credit default swaps
Eric Arentsen, David C. Mauer, Brian Rosenlund, Harold H. Zhang, Feng Zhao
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 70, Nº 2, 2015, págs. 689-731
Probability weighting functions implied in options prices.
Valery Polkovnichenko, Feng Zhao
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 107, Nº. 3, 2013, págs. 580-609
Unspanned Stochastic Volatility: Evidence from Hedging Interest Rate Derivatives
HAITAO LI, Feng Zhao
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 61, Nº 1, 2006, págs. 341-378
Unspanned Stochastic Volatilities and Interest Rate Derivatives Pricing
Feng Zhao
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2337-2399
Unspanned Stochastic Volatilities and Interest Rate Derivatives Pricing
Feng Zhao
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 713-751
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