Søren Johansen

• Artículos de revistas (2)
• Colaboraciones en obras colectivas (2)

• Artículos de revistas

  • Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models.

    Søren Johansen, Bent Nielsen

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 43, Nº. 2, 2016, págs. 321-348

    

  • Rejoinder: Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models.

    Søren Johansen, Bent Nielsen

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 43, Nº. 2, 2016, págs. 374-381

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Maximun likelihood estimation and inference on cointegration - With applications to the demand for money

    Søren Johansen, Katarina Juselius

    General-to-specific modelling / Julia Campos Fernández (ed. lit.), Neil R. Ericsson (ed. lit.), David F. Hendry (ed. lit.), Vol. 1, 2005, ISBN 1-85278-669-8, págs. 512-553

    

  • Testing weak exogeneity and the order of cointegration in UK money demand data

    Søren Johansen

    General-to-specific modelling / Julia Campos Fernández (ed. lit.), Neil R. Ericsson (ed. lit.), David F. Hendry (ed. lit.), Vol. 2, 2005, ISBN 1-85278-669-8, págs. 589-610

    

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