Karl F. Siburg

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• Artículos de revistas

  • Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence estimates.

    Karl F. Siburg, P. Stoimenov, G. N. F. Weib

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 54, Nº. 5, 2015, págs. 129-140

    

  • A Copula-Based Non-parametric Measure of Regression Dependence.

    Holger Dette, Karl F. Siburg, Pavel A. Stoimenov

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 40, Nº. 1, 2013, págs. 21-41

    

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