Periodo de publicación recogido
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Detection of multiple structural breaks in multivariate time series
Philip Preuss, Ruprecht Puchstein, Holger Dette
Journal of the American Statistical Association, ISSN 0162-1459, Vol. 110, Nº 510, 2015, págs. 654-668
Testing Semiparametric Hypotheses in Locally Stationary Processes.
Philip Preuss, Mathias Vetter, Holger Dette
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 40, Nº. 3, 2013, págs. 417-437
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