Periodo de publicación recogido
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Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
Carsten H. Chong, Marc Hoffmann, Yanghui Liu, Mathieu Rosenbaum, Grégoire Szymanski
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 34, Nº. 3, 2024, págs. 2600-2649
Bastien Baldacci, Iuliia Manziuk, Thibaut Mastrolia, Mathieu Rosenbaum
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 2, 2023, págs. 727-749
Optimal Auction Duration: A Price Formation Viewpoint
Paul Jusselin, Thibaut Mastrolia, Mathieu Rosenbaum
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2021, págs. 1734-1745
Perfect hedging in rough Heston models
Omar El Euch, Mathieu Rosenbaum
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 28, Nº. 6, 2018, págs. 3813-3856
Asymptotic lower bounds for optimal tracking: A linear programming approach.
Jiatu Cai, Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 4, 2017, págs. 2455-2514
Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes.
Thibault Jaisson, Mathieu Rosenbaum
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 25, Nº. 2, 2015, págs. 600-631
Simulating and analyzing order book data: : The queue-reactive model
Weibing Huang, Charles-Albert Lehalle, Mathieu Rosenbaum
Journal of the American Statistical Association, ISSN 0162-1459, Vol. 110, Nº 509, 2015, págs. 107-122
Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps.
Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 3, 2014, págs. 1002-1048
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