Periodo de publicación recogido
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Accelerated Estimation of Switching Algorithms: The Cointegrated VAR Model and Other Applications
Jurgen A. Doornik
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 45, Nº. 2, 2018, págs. 283-300
An Example of Instability: Discussion of the Paper by Søren Johansen and Bent Nielsen.
Jurgen A. Doornik
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 43, Nº. 2, 2016, págs. 357-359
Outliers and Model Selection: Discussion of the Paper by Søren Johansen and Bent Nielsen.
Jurgen A. Doornik, David F. Hendry
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 43, Nº. 2, 2016, págs. 360-365
Model Selection in Equations with Many ‘Small’ Effects
Jennifer L. Castle, Jurgen A. Doornik, David F. Hendry
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 75, Nº. 1, 2013 (Ejemplar dedicado a: Large Data Sets), págs. 6-22
Encompassing and Automatic Model Selection
Jurgen A. Doornik
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 70, Nº. 6, 2008, págs. 915-925
An Omnibus Test for Univariate and Multivariate Normality
Jurgen A. Doornik, Henrik Hansen
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 70, Nº. 6, 2008, págs. 927-939
THE INFLUENCE OF VAR DIMENSIONS ON ESTIMATOR BIASES: COMMENT
Jurgen A. Doornik, Bent Nielsen, Thomas J. Rothenberg
Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 71, Nº 1, 2003, págs. 377-383
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