Julián Pareja Vasseur

• Artículos de revistas (5)

• Artículos de revistas

  • GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options

    Julián Pareja Vasseur, Freddy Marín Sánchez, Vicente Tuesta Reategui

    Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 66, Nº. 2, 2021

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options

    Freddy H. Marin-Sanchez, Julián Pareja Vasseur, Diego Manzur

    Journal of Economics, Finance and Administrative Science, ISSN-e 2218-0648, ISSN 2077-1886, Vol. 26, Nº. 52, 2021, págs. 282-299

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Volatilidad en opciones reales: revisión literaria y un caso de aplicación en el sector petrolero colombiano

    Julián Pareja Vasseur, Nubia Marcela Prada Sanchez, Martha Elizabeth Moreno Escobar

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 27, 2019, págs. 136-155

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Valoración de patentes farmacéuticas a través de opciones reales: equivalentes de certeza y función de utilidad

    Julián Pareja Vasseur, Carolina Cadavid Pérez

    Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 61, Nº. 4, 2016, págs. 794-814

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Valoración de opciones reales a través de equivalentes de certeza

    Cecilia Maya Ochoa, Julián Pareja Vasseur

    Ecos de Economía, ISSN-e 1657-4206, Vol. 18, Nº. 39, 2014, págs. 49-71

    • Resumen
    

Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.