Laurent Barras

• Artículos de revistas (3)

• Artículos de revistas

  • Is it alpha or beta? Decomposing hedge fund returns when models are misspecified

    David Ardia, Laurent Barras, Patrick Gagliardini, Olivier Scaillet

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 154, Nº. 4, 2024, pág. 6

    

  • A large-scale approach for evaluating asset pricing models

    Laurent Barras

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 134, Nº. 3, 2019, págs. 549-569

    

  • Does variance risk have two prices? Evidence from the equity and option markets.

    Laurent Barras, Aytek Malkhozov

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 121, Nº. 1, 2016, págs. 79-92

    

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