Periodo de publicación recogido
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Measuring Spot Variance Spillovers when (Co)variances are Time-varying: The Case of Multivariate GARCH Models
Matthias R. Fengler, Helmut Herwartz
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 80, Nº. 1, 2018, págs. 135-159
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