Periodo de publicación recogido
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The L 2 -cutoffs for reversible Markov chains.
Guan-Yu Chen, Jui-Ming Hsu, Yuan-chung Sheu
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 4, 2017, págs. 2305-2341
Yuan-chung Sheu
Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, Vol. 127, Nº 12, 1999, págs. 3721-3728
A Generalized Model for Optimum Futures Hedge Ratio
Cheng-Few Lee, Jang-Yi Lee, K. Wang, Yuan-chung Sheu
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2561-2576
A Generalized Model for Optimum Futures Hedge Ratio
Cheng-Few Lee, Jang-Yi Lee, K. Wang, Yuan-chung Sheu
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 873-882
An ODE Approach for the Expected Discounted Penalty at Ruin in Jump Diffusion Model (Reprint)
Yu-Ting Chen, Cheng-Few Lee, Yuan-chung Sheu
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1445-1464
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