Julian Thimme

• Artículos de revistas (3)

• Artículos de revistas

  • GMM weighting matrices in cross-sectional asset pricing tests

    Nora Laurinaityte, Christoph Meinerding, Christian Schlag, Julian Thimme

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 162, Nº. 5, 2024, pág. 14

    

  • Implied volatility duration: A measure for the timing of uncertainty resolution

    Christian Schlag, Julian Thimme, Rüdiger Weber

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 140, Nº. 1, 2021, págs. 127-144

    

  • Up- and downside variance risk premia in global equity markets

    Matthias Held, Julia Kapraun, Marcel Omachel, Julian Thimme

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 118, Nº. 9, 2020, pág. 19

    

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