Carlos Alexander Grajales

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  • Sensitivities-based method and expected shortfall for market risk under FRTB: its impact on options risk capital

    Carlos Alexander Grajales, Santiago Medina Hurtado

    Journal of Economics, Finance and Administrative Science, ISSN-e 2218-0648, ISSN 2077-1886, Vol. 28, Nº. 55, 2023, págs. 92-111

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  • Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

    Carlos Alexander Grajales, Fredy Ocaris Pérez Ramírez

    Cuadernos de Administración, ISSN-e 1900-7205, ISSN 0120-3592, Vol. 21, Nº. Extra 36, 2008 (Ejemplar dedicado a: Especial Finanzas)

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