Área de conocimientoPeriodo de publicación recogido
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On Local Power Properties of Frequency Domain-based Tests for Stationarity.
Efstathions Paparoditis, Philip Preuß
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 43, Nº. 3, 2016, págs. 664-682
Comments on: Subsampling weakly dependent time series and application to extremes IV
Efstathions Paparoditis
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 20, Nº. 3, 2011, págs. 497-498
Frequency Domain Tests of Semiparametric Hypotheses for Locally Stationary Processes.
Marios Sergides, Efstathions Paparoditis
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 36, Nº. 4, 2009, págs. 800-821
Testing the Fit of a Vector Autoregressive Moving Average Model
Efstathions Paparoditis
Journal of time series analysis: A journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, ISSN 0143-9782, Nº. 4, 2005, págs. 543-568
Bootstrap hypothesis testing in regression models
Efstathions Paparoditis, Dimitris N. Politis
Statistics & probability letters, ISSN 0167-7152, Vol. 74, Nº. 4, 2005, págs. 356-365
Large-sample inference in the general AR(1) model
Efstathions Paparoditis, Dimitris N. Politis
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 9, Nº. 2, 2000, págs. 487-509
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