págs. 19-26
Modelización de la opinión del experto expresada en términos de valor pesimista, más verosímil y optimista: Propiedades del valor esperado y soluciones alternativas al PERT clásico
págs. 27-48
págs. 49-54
págs. 55-60
La confiance de l¿expert comme base pour particulariser la bêta du PERT
José García Pérez, Salvador Cruz Rambaud, Antonio S. Andújar Rodríguez
págs. 61-76
Una medida sobre la adecuación de las estimaciones subjetivas con el modelo del P.E.R.T. clásico
Federico Palacios González, Eduardo Pérez Rodríguez, Rafael Herrerías Pleguezuelo
págs. 77-82
Dos test estadísticos para el valor más probable del P.E.R.T
Federico Palacios González, Eduardo Pérez Rodríguez, Rafael Herrerías Pleguezuelo
págs. 83-90
Análisis del mecanismo de compensación de errores en el PERT clásico: una solución alternativa
págs. 91-100
págs. 101-108
Un método para contrastar la bondad de un experto en la metodología PERT
Federico Palacios González, Eduardo Pérez Rodríguez, José Callejón Céspedes, Rafael Herrerías Pleguezuelo
págs. 109-118
Una ley de probabilidad para el estudio de los flujos de caja de una inversión
Rafael Herrerías Pleguezuelo, Herminia Inmaculada Calvete Fernández
págs. 119-128
págs. 129-134
Modelos probabilísticos alternativos para el método PERT: Aplicación al análisis de inversiones
págs. 135-160
págs. 161-166
La distribución trapezoidal como modelo probabilístico para la metodología PERT
Eduardo Pérez Rodríguez, Antonio Ramos Rodríguez, José Callejón Céspedes
págs. 167-176
Las familias de distribuciones beta de varianza constante y mesocúrticas en el método PERT
Eduardo Pérez Rodríguez, José Callejón Céspedes, José Manuel Herrerías Velasco, Rafael Herrerías Pleguezuelo
págs. 177-198
The parameters of the classical PERT: An assessment of its success
Rafael Herrerías Pleguezuelo, José García Pérez, Salvador Cruz Rambaud
págs. 199-216
págs. 217-228
págs. 229-238
Estrategias pert en el mercado de opciones
Salvador Cruz Rambaud, Antonio S. Andújar Rodríguez, José García Pérez
págs. 239-256
págs. 257-274
La condición de martingala para determinar la beta del PERT en la valoración de opciones
Antonio S. Andújar Rodríguez, Salvador Cruz Rambaud, José García Pérez
págs. 275-280
Una aproximación empírica al análisis de inversiones con tasas de descuento inciertas
Federico Palacios González, Eduardo Pérez Rodríguez, José Manuel Herrerías Velasco
págs. 281-288
págs. 289-300
Valoración de la flexibilidad de proyectos de inversión mediante opciones reales: el VAN ampliado
Federico Palacios González, Salvador Rayo Cantón, Rafael Herrerías Pleguezuelo, Antonio M. Cortés Romero
págs. 301-324
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