Medición del riesgo operacional: una aproximación teórica y práctica
Información General
- Autores: Gloria Inés Macías Villalba, Sergio Andrés Parra Hormiga, Angie Vanessa Díaz Benavides, Sindy Julieth Jerez Vera, María Fernanda González Acevedo, Gustavo Alfredo Salcedo Redondo
- Editores: Universidad Autónoma de Bucaramanga
- Año de publicación: 2020
- País: Colombia
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- Measurement of operational risk: a theoretical and practical approach
- Enlaces
Resumen
- español
El texto ofrece conceptos y aplicaciones sobre riesgo operacional. En la primera parte se encuentran los fundamentos en teorías financieras, identificación y descripción de las herramientas que sirvan como soporte para la medición del riesgo operacional (teorías financieras, estadística y probabilidad), y la segunda parte, los modelos de medición de riesgo operacional, descripción de los enfoques teóricos de los modelos más utilizados en el cálculo de pérdidas esperadas y no esperadas para la medición de riesgo operacional y el desarrollo del enfoque práctico en la medición de riesgo operacional para el cálculo de pérdidas esperadas y no esperadas (modelo LDA, algoritmo de panjer, teoría de cópulas, teoría de valor extremo y distribución g-h).
- English
The text offers concepts and applications on operational risk. In the first part are the foundations in financial theories, identification and description of the tools that serve as support for the measurement of operational risk (financial theories, statistics and probability), and the second part, the operational risk measurement models, description of the theoretical approaches of the models most used in the calculation of expected and unexpected losses for the measurement of operational risk and the development of the practical approach in the measurement of operational risk for the calculation of expected and unexpected losses (LDA model, panjer algorithm, copula theory, extreme value theory and distribution gh).
