Modelos de series temporales parsimoniosas y de memoria larga vectoriales

• Autores: Paloma Gómez Toledano
• Lectura: En la Universidad Politécnica de Madrid ( España ) en 1988
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Rafael Portaencasa Baeza (presid.), Enrique Chacón Oreja (secret.), Sixto Ríos Insua (voc.), Emilio Prieto (voc.), Francisco José Cano Sevilla (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Series temporales
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • EL PRESENTE TRABAJO ES UN ESTUDIO DE ESTADISTICA MATEMATICA, SE BASA EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR SPOLIA Y CHANDER, ENTRE OTROS, ACERCA DE CIERTOS MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIAS PARSIOMONIOSAS. ADEMAS SE INSPIRA EN LOS TRABAJOS DE MCLEOD, GRANGER, HOSKING Y ANDEL, SOBRE SERIES TEMPORALES DE MEMORIA LARGA.

    TODOS LOS ESTUDIOS CITADOS SE REALIZARON PARA SERIES TEMPORALES ESCALARES. QUEDO ABIERTA LA INVESTIGACION DEL CASO MULTIVARIANTE.

    ESTA TESIS RECOGE LOS PLANTEAMIENTOS ANTEDICHOS Y LOS GENERALIZA: LOS MODELOS QUE ESTABAN ESTUDIADOS EN UNA DIMENSION PASAN A SER MULTIDIMENSIONALES. SE HAN CONSTRUIDO ALGUNOS MODELOS DE ESTE TIPO, ESTUDIANDO SUS DIVERSOS ASPECTOS.