Modelos Inarma para series temporales de valores enteros: análisis, propiedades asintóticas y estimación

• Autores: José Nerys Funes Torres
• Directores de la Tesis: Juan Antonio Tejada Cazorla (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2001
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Miguel Ángel Gómez Villegas (presid.), Jesús Rodríguez Artalejo (secret.), Rosario Romera Ayllón (voc.), Asunción Rubio de Juan (voc.), María Dolores Esteban Lefler (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Procesos estocásticos
    • Estadística
      • Teoría estocástica y análisis de series temporales
      • Técnicas de predicción estadística
      • Series temporales
• MSC2000 :
  • Estadística
    • Inferencia desde los procesos estocásticos
      • Series temporales, auto-correlación, regresión, etc.
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • En esta memoria se presentan los modelos tipo ARMA existentes para describir el comportamiento de una serie temporal de valores enteros no negativos, y se introduce una clase de modelos que permiten analizar series temporales de valores enteros sin la restricción del que sean no negativos, Por otra parte, se obtiene la distribución asintótica de los momentos tanto para los modelos existentes como para los nuevos modelos, con el fin de avanzar en el desarrollo de resultados análogos a los existentes para los modelos ARMA estándar. Por último, se realiza una aplicación con datos reales del modelo INMAG(1) cuando el ruido tiene distribución geométrica desdoblada.