Algunas cuestiones sobre ecuaciones integrales estocásticas de Ito generalizadas

• Autores: Antonio Martínez Molina
• Directores de la Tesis: Ramón Gutiérrez Jáimez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Granada ( España ) en 1980
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Ramón Gutiérrez Jáimez (presid.), José Miguel Casas Sánchez (secret.), Sixto Ríos García (voc.), Rafael Infante Macías (voc.), Ramiro Melendreras Gimeno (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Procesos estocásticos
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • SE ESTUDIA LA RESOLUCION DE UNA ECUACION ESTOCASTICA INTEGRAL DE ITO GENERALIZADA MEDIANTE DOS METODOS : POR UN ALGORITMO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS BASADO EN LOS OPERADORES QUE SE INTRODUCEN EN LA DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE DICHA ECUACION GENERALIZADA Y MEDIANTE EL METODO DE ROBINS-MOURO DE APROXIMACIONES ESTOCASTICAS Y EL TEOREMA DE BURKHOLDER, SE INCLUYEN CASOS DE RESOLUCION NUMERICA DE CIERTAS ECUACIONES CONCRETAS MEDIANTE ESTOS METODOS EN ESPECIAL EL CASO DE ITO CLASICO CON SIMULACION SOBRE EL DESARROLLO DE RARHIMEN-LOEVE DEL PROCESO DE WIENER A QUE SE REDUCE ENTONCES EL OPERADOR DE WIENER