Dualidad y sensibilidad en la programación multiobjetivo. Aplicaciones a la teoría financiera

• Autores: Adolfo Aparicio Rozas
• Directores de la Tesis: Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1998
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Sinesio Gutiérrez Valdeón (presid.), Antonio José Heras Martínez (secret.), Pedro Jiménez Guerra (voc.), María E. Ballvé (voc.), María José Muñoz-Bouzo (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Matemáticas actuariales
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• Resumen

  • En el campo de la programación multiobjetivo se desarrolla una nueva teoria de la dualidad y analisis de sensibilidad, Se extienden los clasicos resultados del caso escalar al campo vectorial. Se consiguen propiedades fundamentales con un grado de generalidad superior al de otras teorias previas de la literatura especializada. Se obtiene un novedoso teorema de la envolvente para el caso vectorial.

    Los resultados se aplican satisfactoriamente al campofinanciero, especialmente, a la gestion del riesgo de los tipos de interes.