Raíces unitarias y cambio estructural en series temporales: un estudio de Monte Carlo

• Autores: María del Mar Sánchez de la Vega
• Directores de la Tesis: Arielle Beyaert (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Murcia ( España ) en 1994
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Joaquín Aranda Gallego (presid.), Juan José Pérez Castejón (secret.), Jesús Bernardo Pena Trapero (voc.), Francisco Javier Callealta Barroso (voc.), Carlos Murillo Fort (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Técnicas de inferencia estadística
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
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• Resumen

  • Dentro del análisis de series temporales el estudio de la estacionariedad constituye un tema de investigación muy importante y amplio, en la modelización de la no estacionariedad destacan los modelos correspondientes a series estacionarias alrededor de tendencias determinísticas, et, y los modelos Arima, que representan series cuyas diferencias hasta un determinado orden siguen un proceso arma estacionario e invertible. Una posibilidad intermedia entre estas dos, corresponde a series estacionarias alrededor de tendencias determinísticas que presentan cambio estructural. La determinación de cual de estas alternativas es mas realista para una serie es, en realidad, una cuestión empírica que requiere hacer uso de procedimientos de contraste apropiados. Un amplio estudio de simulación de Monte Carlo, realizado para un gran numero de contrastes, que incluye tests tradicionales de raíces unitarias, tests específicos de raíz unitaria bajo cambio estructural y tests de la hipótesis nula de estacionariedad frente a la alternativa de raíz unitaria, revela el grado de error que presentan sus conclusiones en situaciones con y sin cambio estructural.