La teoría del control óptimo en tiempo discreto. Modelos financieros aplicados a las pensiones de jubilación

• Autores: Robert Meneu Gaya
• Directores de la Tesis: Francisco Muñoz Murgui (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 1996
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: María Paz Jordá Durá (presid.), Trinidad Casasús Estellés (secret.), Angel Ortí Lahoz (voc.), Albert Biayna Mulet (voc.), Ana Vicente Merino (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Investigación operativa
      • Programación dinámica
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • ESTA MEMORIA ES UNA CONTRIBUCION DENTRO DEL CAMPO DE LA OPTIMIZACION DINAMICA, EN CONCRETO EN LA TEORIA DEL CONTROL OPTIMO DISCRETO, A NIVEL TEORICO, RESALTA LOS ASPECTOS PRINCIPALES DE LA TEORIA DE C.O. DE MANERA QUE RESULTA UN INSTRUMENTO MATEMATICO ASEQUIBLE DARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. A NIVEL APLICADO SE ESTUDIAN PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE JUBILACION A TRAVES DE SU MODELIZACION Y POSTERIOR RESOLUCION.