Métodos de Gestión Activa y la Medida de su comportamiento en las Carteras de Renta Fija

• Autores: Ángel Borrego Rodríguez
• Directores de la Tesis: Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1996
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Andrés Santiago Suárez Suárez (presid.), José Luis Sánchez Fernández de Valderrama (secret.), Emilio Soldevilla García (voc.), Luis Tomás Díez de Castro (voc.), Camilo Prado Freire (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Organización y dirección de empresas
      • Gestión financiera
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • Se analizan los diferentes métodos existentes para gestionar de manera activa carteras de renta fija y después de mostrar los modelos utilizados para estudiar el comportamiento de dichas carteras se propone un modelo que analiza ese comportamiento. El modelo propuesto analiza ese comportamiento basándose en tres variables: rendimiento, riesgo y liquidez