Modelización del problema de carteras en un contexto de incertidumbre
- Autores: Tomás Lorenzana de la Varga
- Directores de la Tesis: Antonio Terceño Gómez (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 2000
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Jaime Gil Aluja (presid.), Antonio Rodríguez Ramos (secret.), Félix R. Doldán Tié (voc.), José Bonifacio Sáez Madrid (voc.), José Lorenzo Fernández Fernández (voc.)
- Materias:
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- Resumen
LA TESIS DOCTORAL PRETENDE APLICAR UN INSTRUMENTAL ALTERNATIVO AL CLASICO (MATEMATICA BORROSA Y TEORIA DE LA POSIBILIDAD COMO ALTERNATIVA A LA MATEMATICA DETERMINISTA Y A LAS TECNICAS ESTADISTICAS) AL PROBLEMA DE FORMACION DE UNA CARTERA DE TITULOS DE RENTA VARIABLE, ES DECIR, INCIERTA.
LA SOLUCION DEL PROBLEMA PASA POR LA COMPROBACION PREVIA DE SI CON LA FORMACION DE UNA CARTERA DE TITULOS CUYA RENTABILIDAD INCIERTA SE EXPRESA A TRAVES DE UN NUMERO BORROSO, PUEDE REDUCIRSE EL RIESGO ASOCIADO A LA MISMA POR DEBAJO DEL DE LOS TITULOS TOMADO INDIVIDUALMENTE. EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO SE COMPRUEBA QUE, BAJO CIERTAS CONDICIONES, SI QUE ES POSIBLE.
EN CONSECUENCIA SE PROPONE UNA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FRONTERA EFICIENTE EN UN ENTORNO INCIERTO, LA CUAL A DIFERENCIA DEL CASO CLASICO, RESULTA SER PROPIA, INDIVIDUAL, ES DECIR, SUBJETIVA, LO QUE PERMITE DETERMINAR LA ALTERNATIVA OPTIMA DE INVERSION DE CADA DECISOR A PARTIR DE SU FRONTERA EFICIENTE. ADICIONALMENTE, SE PROPONE UNA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FUNCION DE UTILIDAD EN LA INCERTIDUMBRE.
