El modelo capm, sus anomalías y autocorrelación en la bolsa de Madrid: un estudio empírico

• Autores: Francisco Javier De Peña Fariza
• Directores de la Tesis: Luis Alberiko Gil Alaña (dir. tes.), José Enrique Galdón Sánchez (codir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Navarra ( España ) en 2002
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Fernando Gómez-Bezares Pascual (presid.), Carmen Aranda León (secret.), Miguel Ángel Tapia Torres (voc.), José Manuel Campa Fernández (voc.), Javier F. Navas (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Actividad económica
      • Dinero y operaciones bancarias
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• Resumen

  • Capítulo 1,- Estudio de la validez del CAPM estándar en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid durante le período 1988-2000: Se rechaza la validez del mdoelo.

    Capítulo 2,- Estudio de las anomalías del tamaño, el PER y el cociente Valor de Mercado-Valor Contable para el mismo período: Hay efecto PER, pero no hay evidencia de las otras anomalías.

    Capítulo 3,- Contrastación del modelo del paseo aleatorio para el IGBM y el Ibex 35 mediante cocientes de varianzas y contrastes de integración fraccional.