Tres modelos de riesgo para la gestión macroprudencial bancaria

• Autores: Alejandro Gisbert
• Directores de la Tesis: Joan Ripoll i Alcón (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat Abat Oliba CEU ( España ) en 2017
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Francisco Corona Ramón (presid.), Jordi Martí Pidelaserra (secret.), Isidre Fainé Casas (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
      • Teoría macroeconómica
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Repositorio Institucional CEU
• Resumen

  • Esta tesis doctoral propone tres modelos de riesgo para mejorar la supervisión macroprudencial bancaria. El objetivo es crear una línea de defensa que permita gestionar mejor el riesgo sistémico en el sistema financiero internacional. Dos modelos permiten conocer las interrelaciones de riesgo entre las contrapartidas financieras y su exposición al riesgo país. El tercer modelo es una simulación de Montecarlo para calcular la probabilidad de impago de una Entidad de Contrapartida Central (ECC).